آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران)
Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 33، Issue: 2
Publish Year: 1377
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 156
This Paper With 48 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-33-2_005
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
Abstract:
با استفاده از تحلیلهای غیر خطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران ، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت ، مشخص می گردد. شرکت انتخاب شده در این تحقیق شهد – ایران است ، لیکن روش های بکار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اعمال است. در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد – ایران رفتار آشوبگونه ضعیف است ، تمایز اینگونه رفتار با رفتار تصادفی ، پیش بینی رفتار این سهام را ممکن می سازد. همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی دریافته ایم که در مدلسازی رفتار قیمت سهام شهد – ایران ، تنها قیمتهای ثبت شده قبلی برای تجدید دینامیک وساختار فرآیند مولد قیمت این سهام کافی نیست و می بایست متغیر های دیگری را نیز دخیل نمود. تحلیل بزرگترین نمای لیاپونوف وجود رفتار آشوبگونه ضعیف را نشان داده ونیز نشانگر عدم تاثیر اطلاعات موجود ؛ پس از یک زمان معین ، در فرآیند پیش بینی است.