پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با بهکارگیری ذخیره سازیهای نفتی کشورهای OECD
عنوان مقاله: پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با بهکارگیری ذخیره سازیهای نفتی کشورهای OECD
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-44-3_002
منتشر شده در در سال 1388
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-44-3_002
منتشر شده در در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:
محمد حسین پورکاظمی - دانشگاه شهید بهشتی
محمد باقر اسدی
خلاصه مقاله:
محمد حسین پورکاظمی - دانشگاه شهید بهشتی
محمد باقر اسدی
نفت بهعنوان بزرگترین منبع تامین انرژی در جهان و بهدلیل نقش آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده، حائز اهمیت بسیار است. لذا شناخت پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر بازار نفت برای این کشورها، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، این تحقیق به پیش بینی قیمت بهعنوان یک متغیر مهم از بازار جهانی نفت، با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی و نیز روش اقتصادسنجی ARIMA می پردازد. لازم به ذکر است که این پیشبینیها بهصورت پویا انجام شده اند. از یک سو نتایج پیش بینی های یک گام به جلو تا ده گام به جلو با استفاده از روش شبکه های عصبی در مقایسه با روش ARIMA، حاکی از خطای کمتر روش شبکه های عصبی است و از سوی دیگر نتایج پیش بینی های شبکههای عصبی نشان می دهد که با اضافه کردن ذخیره سازی های کشورهای OECD بهعنوان یک ورودی دیگر در مدل و انجام یک پیش بینی دو متغیره (برای اولین بار در ایران)، خطای پیش بینی های قیمت نفت کاهش مییابد. طبقه بندی JEL:C۰۲, Q۴۰, Q۴۱, C۲۲, C۴۵
کلمات کلیدی: پیش بینی, ذخیره سازی, روش ARIMA, شبکه های عصبی, قیمت نفت خام
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1309584/