Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز

Year: 1384
COI: JR_JTET-40-2_008
Language: PersianView: 100
This Paper With 35 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 35 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

Abstract:

در این مقاله استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و برخی الگوهای متداول در زمینه پیش بینی نرخ ارز، مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته بدین صورت که، عملکرد پنج الگوی رگرسیون خطی در مقایسه با شبکه های عصبی مصنوعی، برای پیش بینی نرخ ارز اسمی (ریال ایران به دلار ایالات متحده آمریکا) مورد بررسی قرار می گیرد. الگوهای رگرسیون خطی عبارتند از روش باکس- جنکینز (الگوی میانگین متحرک انباشته خود همبسته)، فرایند گام تصادفی و سه تصریح مختلف بر اساس نظریه برابری قدرت خرید (PPP). هدف اصلی این مقاله، آزمون این فرضیه است که آیا شبکه های عصبی مصنوعی با توان براورد روابط غیرخطی، دارای نتایج بهتر و قابل مقایسه در پیش بینی نرخ ارز نسبت به الگوهای سنتی، به خصوص الگوی گام تصادفی اند یا خیر؟ مقایسه مذکور برای مشاهدات داخل نمونه، براورد الگوها و خارج از نمونه برای افق های پیش بینی رو به جلوی یک، شش و دوازده ماهه انجام می پذیرد. در حالت کلی، نتایج به دست آمده حاکی از دشوار بودن پیش بینی نرخ ارز، توسط الگوهای ساختاری اقتصادی است، این نتایج هماهنگ با مطالعات قبلی در این زمینه است. بدین صورت که الگوی (فرایند) گام تصادفی نسبت به الگوهای ساختاری پولی در پیش بینی نرخ ارز از عملکرد بهتری برخوردار است . در مقایسه مستقیم عملکرد مدل های (خطی) اقتصادسنجی ساختاری و سری زمانی با شبکه های عصبی (غیرخطی) و با داده های ماهانه، مدل های شبکه های عصبی مصنوعی به وضوح از قدرت بیشتری در زمینه پیش بینی نرخ ارز برخوردارند. طبقه بندی JEL:C۱۹,C۲۲,B۲۳

Keywords:

الگوهای ساختاری اقتصادی , برابری قدرت خرید (PPP) , پیش بینی نرخ ارز , شبکه های عصبی مصنوعی , مدل های خطی و غیرخطی

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JTET-40-2_008. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1309680/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
مرزبان، دکتر حسین و جواهری، بهنام و اکبریان، دکتر رضا،1384،یک مقایسه بین مدل های اقتصادسنجی ساختاری , سری زمانی و شبکه عصبی برای بیش بینی نرخ ارز،https://civilica.com/doc/1309680

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support