بکارگیری نمای لیاپانوف برای مدل سازی سری زمانی قیمت نفت بر پایه توابع پویا

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 249

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-41-5_001

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

Abstract:

به کارگیری سیستم های غیرخطی پویا در تحلیل سری های زمانی اقتصادی، مدت هاست که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. سیستم های غیرخطی پویا، رفتارهای مختلفی را از خود بروز می دهند، که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می آیند، به کار گرفته شود. در این مقاله، راهکاری ارایه شده است، که براساس آن می توان تابع پویای خاصی را برای مدل سازی سری زمانی مفروضی به کار گرفت. ابتدا بزرگترین نمای لیاپانوف با ابعاد محاط برای سری زمانی محاسبه و با تطابق آن با نمای لیاپانوف تابع پویا، پارامتر کنترل کننده تابع، تخمین زده می شود. در این مقاله، از تابع لجستیک برای مدل سازی قیمت روزانه نفت در بازه زمانی ۲۰۰۰-۱۹۹۸، استفاده شده است. تابع لجستیک حاصل، برای پیش بینی قیمت درروندهای مختلف به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از دقت بالایی برخوردار است. به محض آن که بتوان تابع پویا را به سری زمانی مفروضی برازش کرد، رفتارهای غیرخطی این تابع، می تواند در تحلیل عملکرد سری زمانی، امکان زیادی را در اختیار تحلیل گر اقتصادی قرار دهد. طبقه بندی JEL : C۵۳ , C۵.

Authors

علی معینی

استادیار گروه علوم پایه مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران

حمید ابریشمی

استاد دانشکده اقتصاد – دانشگاه تهران

مهدی احراری

کارشناس ارشد اقتصاد