تدوین مدل پیش بینی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های خصوصی با بهره گیری از الگوریتم های فراابتکاری (مطالعه موردی: شعبه های بانک پاسارگاد شمال غرب کشور)

هدف: عدم توانایی بانک ها در اعتبارسنجی و ارزیابی مالی مشتریان و پیش بینی دقیق ریسک اعتباری تسهیلات گیرندگان، تاثیرات مخربی بر سیستم مالی جهانی و فعالیت های اقتصادی داشته و از اصلی ترین دلایل بحران های مالی جهانی در سال های اخیر بوده اند. هدف این تحقیق، تدوین مدل پیش­بینی اعتباری مشتریان حقوقی بانک­های خصوصی با بهره­گیری از الگوریتم­های فراابتکاری در شعبه های بانک پاسارگاد شمال غرب کشور بوده است.روش شناسی پژوهش: این تحقیق براساس هدف پژوهش، توسعه­ای و براساس روش انجام کار توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دو بخش خبرگان و مدیران بانکی استان آذربایجان شرقی و مشتریان حقوقی بانک پاسارگاد در شمال­غرب کشور تشکیل می دهند. حجم نمونه آماری برای جامعه اول، ۵۸ خبره بانکی استان اعم از مدیران، مسئولین اعتباری و روسای شعب با سابقه کار اعتباری بانک های خصوصی تعیین شده و برای جامعه دوم، براساس نمونه­گیری هدفمند ۴۲۷ مشتری حقوقی بانک پاسارگاد انتخاب شده است. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه و اسناد و مدارک بانک پاسارگاد بهره گرفته شده و روایی پرسشنامه به صورت روایی محتوا و براساس شاخص­های نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t، تحلیل عاملی تاییدی، شبکه عصبی مصنوعی چند لایه، شبکه عصبی آموزش دیده با الگوریتم ژنتیک، شبکه عصبی آموزش دیده با الگوریتم ازدحام ذرات و شبکه عصبی آموزش دیده با الگوریتم تکامل تفاضلی استفاده شده است.یافته‎ ها: یافته ­های پژوهش نشان می­دهد که هر چهار مدل فوق قادر به پیش­بینی اعتباری مشتریان حقوقی بانک­های خصوصی هستند و بهترین روش برای پیش­بینی اعتباری مشتریان حقوقی بانک­های خصوصی، شبکه عصبی آموزش دیده با الگوریتم تکامل تفاضلی با کمترین مقدار خطا نسبت به سه روش دیگر است.

Keywords:

پیش بینی اعتباری , الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی , الگوریتم ژنتیک , الگوریتم تکامل تفاضلی , الگوریتم ازدحام ذرات