تحلیل اثرات متقابل نا اطمینانی بورس اوراق بهادار تهران در میان بورس های منطقه و جایگاه آن: کاربرد الگوی MGARH (BEKK)
عنوان مقاله: تحلیل اثرات متقابل نا اطمینانی بورس اوراق بهادار تهران در میان بورس های منطقه و جایگاه آن: کاربرد الگوی MGARH (BEKK)
شناسه ملی مقاله: JR_JAES-5-17_005
منتشر شده در در سال 1394
شناسه ملی مقاله: JR_JAES-5-17_005
منتشر شده در در سال 1394
مشخصات نویسندگان مقاله:
بهزاد فکاری سردهایی - دانشگاه فردوسی مشهد؛ کارشناس مرکز تحقیقات و نوآوری اتکا
محمدرضا کهنسال - عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه ربانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران
خلاصه مقاله:
بهزاد فکاری سردهایی - دانشگاه فردوسی مشهد؛ کارشناس مرکز تحقیقات و نوآوری اتکا
محمدرضا کهنسال - عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سمیه ربانی - دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد تهران
بورس های اوراق بهادار به عنوان نبض اقتصاد جامعه مطرح هستند. داشتن بورس پویا و رو به رشد به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می نماید. بورس های اوراق بهادار از دو بعد داخلی و بین المللی قابل بررسی می باشند. اثرات اخبار خوب و بد داخلی و شوک ها و نوسانات جهانی ازجمله عوامل موثر بر نرخ بازدهی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات شاخص بورس های تهران، استانبول و دوبی از فروردین ۱۳۹۰ تا فرودین ۱۳۹۳، به بررسی اثرگذاری اخبار خوب و بد و شوک ها و نوسانات بین المللی با استفاده از الگو های GARCH تک متغیره و چند متغیره (BEKK)پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اخبار خوب و بد، شوک ها و نوسانات بازار مالی دبی اثرات معنی داری بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد.
کلمات کلیدی: اخبار خوب و بد, بورس اوراق بهادار, نرخ بازدهی شاخص بورس, TGARCH, BEKK
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1324777/