بهروز لاری سمنانی - استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، مرکز غرب تهران، تهران
سیمین خلیلی - کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، مرکز غرب تهران، تهران

قیمت نفت مهم ترین و تاثیرگذارترین پارامتر اقتصادی در فرایند ارزیابی پروژه های نفتی است. عدم قطعیت قیمت نفت متاثر از عواملی مانند مسائل سیاسی، میزان عرضه و تقاضا، پیشرفت تکنولوژی و نظایر آن ها می باشد به گونه ای که ارزیابی یک طرح نفتی بدون در نظر گرفتن این عدم قطعیت ها قابل اطمینان نبوده و در شرایطی موجب گمراهی ارزیابان، مدیران و صاحبان پروژه های نفتی می شود. برای رفع این مشکل محققان فراوانی سعی در ارائه مدل های نوین و هوشمند تخمین قیمت نفت با استفاده از روش های منطق فازی، شبکه های عصبی و غیره کرده اند. این روش ها علاوه بر دقت بالا موجب سهولت و تسریع در امر تخمین می شوند. در تحقیق حاضر نیز با توجه به اهمیت مساله پیش بینی قیمت نفت، داده های قیمت نفت خام اوپک در خلال سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ به صورت هفتگی جمع آوری شده و با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی، توابع سری زمانی و درخت دوتایی مدل هایی برای تخمین آن ارائه شد. مقایسه نتایج بدست آمده از مدل سازی روند تغییرات قیمت نفت نشان داد که برآورد صورت گرفته توسط روش شبکه عصبی به واقعیت نزدیکتر است.

قیمت نفت, تخمین, شبکه عصبی مصنوعی, درخت دوتایی, سری زمانی