مدلسازی تاثیر همزمان تحریمهای بین المللی و پیدایش کرونا بر بازار سهام ایران با استفاده از روش خودبرگشتی با وقفه های توزیعی (بازه ی زمانی ۱۳۹۵-۱۴۰۴)

پژوهش حاضر به بررسی و مدلسازی تاثیر همزمانی تحریم های بین المللی و پیدایش بیماری کرونا بر بازار سهام کشور ایران می پردازد. دو عامل تحریم و کرونا را میتوان به عنوان شوکی در نظر گرفت که بر پیکره اقتصاد ایران وارد شد و در این تحقیق هدف آن است که بررسی شود این شوک ها با تاثیر زنجیروار بر روی متغیر های کلان اقتصادی، چه تاثیری بر رفتار بازار سرمایه در ایران داشته اند. در این پژوهش از متغیرهای شاخص تحریم، شاخص بیماری کرونا، حجم صادرات نفتی، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ بهره بانکی به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته مساله استفاده شده است. برای بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت موجود میان متغیرهای مستقل و وابسته، روش خودبرگشتی با وقفه های توزیعی به کار گرفته شده است. هدف دیگر پژوهش حاضر نیز آن است تا با توجه به داده های تاریخی شاخص کل بورس به عنوان نمایانگر وضعیت بازار سرمایه، مربوط به سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، با استفاده از روشهای سریزمانی به پیشبینی مقدار شاخص در سالهای۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ بپردازد.

Keywords:

بازار سهام ایران , تحریم , کرونا , مدل سازی