علیرضا فراهانی - دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
احسان حاجی زاده - استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتخاب سبد سهام به منظور تخصیص بهینه سرمایه به یک مجموعه از فرصتهای سرمایه گذاری با هدف ماکزیمم کردن درآمد در حین مدیریت ریسک انجام میشود. در این مقاله برای تشکیل سبد سهام، مدلی مبتنی بر روش ماشین بردار پشتیبان و مدل میانگین واریانس پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی ارائه شده، ابتدا از شبکه یادگیری ماشین بردار پشتیبان برای پیشبینی روند قیمت (نقاط خرید: افزایش قیمت/ نقاط فروش: کاهش قیمت) و انتخاب دارایی هایی که پتانسیل رشد قیمت در دوره بعد را دارند، استفاده میشود. در مرحله دوم بر اساس دارایی های انتخاب شده با پتانسیل افزایش قیمت در دوره بعد، از مدل میانگین- واریانس برای بهینه سازی سبد سهام استفاده میشود. اعتبارسنجی این روش با روشهای دیگری از جمله مدل میانگین- واریانس پایه که در آن از تمام سهام برای تشکیل سبد سهام استفاده میکند، انجام شده است. نتایج بدست آمده برتری مدل ارائه شده را تایید میکند.

معاملات الگوریتمی، بهینه سازی سبد سهام، طبقه بندی، ماشین بردار پشتیبان، مدل میانگین-واریانس