کاربرد معادلات دیفرانسیل تصافی در مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت خام
Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 7,450
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ETEC01_168
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1390
Abstract:
نظریه آشوب این امکان را فراهم می سازد که سری های زمانی آشوبناک از سری های زمانی تصادفی متمایز گردند. در این مقاله ابتدا از طریق آزمون کشف آشوب نمای لیاپانوف ساختار حاکم بر سری زمانی قیمت جهانی نفت خام برای داده های ماهانه در فاصله زمانی m1 1986 تا 10 m 2010 مشخص می گردد. سپس بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی های غیر خطی شبکه عصبی و حافظه بلند مدت ARFIMA و همچنین مدل های اقتصاد سنجی سری زمانی ARIMA و GARCH صورت می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر اساس گشتاور RMSE و مدل پیشنهادی معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای عملکرد بهتری در پیش بینی خارج از نمونه سری زمانی قیمت جهانی نفت خام نسبت به مدل های رقیب است.
Keywords:
پیش بینی قیمت نفت خام , شبکه عصبی , معادلات دیفذانسیل تصادفی , مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی , مدل حافظه بلند مدت ARFIMA
Authors
حسن خداویسی
دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
احمد ملا بهرامی
دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :