ارائه مدلی برای پیش بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار روی ریسک ریزش قیمت سهام می باشد. در این تحقیق از اطلاعاتمالی ۱۱۴ شرکت بورسی در بین سال های ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۷ استفاده شده است. مدل آماری مورد استفاده در اینتحقیق مدل رگرسیون و نوع داده ها از نوع داده های پنلی می باشد. در این تحقیق ریسک ریزش سهام بر حسبمعیارهای مختلف به عنوان متغیر وابسته و عوامل داخل شرکتی (نسبت های مالی) از قبیل نسبت جاری، اهرممالی، اندازه شرکت، حاشیه سودخالص و همچنین عوامل خارجی از قبیل قیمت بازار دلار، قیمت جهانی طلا،قیمت نفت به عنوان متغیرهای مستقل مدنظر قرار گرفته اند. با توجه به یافته های تحقیق حاضر، بین متغیرهایوابسته (معیار اول ، معیار دوم و معیار سوم محاسبه ریسک ریزش سهام)، عوامل داخل شرکتی و بیرون شرکتیرابطه معناداری وجود دارد و براساس آن ریسک ریزش قیمت سهام قابل پیش بینی خواهد بود.

Keywords:

ریسک ریزش سهام , پیش بینی , عوامل داخل شرکتی , اندازه شرکت , مدل هاتن