کاربرد کنترل بهینه تصادفی در قیمت گذاری اختیار معاملات با فرض همبستگی در بازه ها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 369

This Paper With 5 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS14_109

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

Abstract:

در این پژوهش ما به محاسبه بازه های ارزش گذاری اوراق اختیار معامله ی چند دارایی با فرض همبستگی در بازه ها می پردازیم. در ابتدا این مسئله ی مالی را به مسئله ی کنترل بهینه تصادفی تبدیل می کنیم، و آنگاه از روش اصل برنامه ریزی پویا بازه ی موردنظر را به دست می آوریم. ما در این پژوهش درمورد نحوه ی حل معادلات بلک بارنبلات از طریق روش تفاضلات متناهی بحث می کنیم و با ارائه ی راه حل برای ارزش گذاری اوراق اختیار معامله در مقایسه با راه حل های تحلیلی روشی را برای نحوه ی شناسایی فرصت آربیتراژ در بازه های قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در بازار نتیجه گیری می کنیم.

Keywords:

کنترل بهینه تصادفی , قیمت گذاری اختیار معاملات , برنامه ریزی پویا بلمن , معادلات بلک بارنبلات.

Authors

محمدحسین دریایی

بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

حدیث پردلی چمک

بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران