محمدحسین دریایی - بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
حدیث پردلی چمک - بخش ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی و رایانه، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

در این پژوهش ما به محاسبه بازه های ارزش گذاری اوراق اختیار معامله ی چند دارایی با فرض همبستگی در بازه ها می پردازیم. در ابتدا این مسئله ی مالی را به مسئله ی کنترل بهینه تصادفی تبدیل می کنیم، و آنگاه از روش اصل برنامه ریزی پویا بازه ی موردنظر را به دست می آوریم. ما در این پژوهش درمورد نحوه ی حل معادلات بلک بارنبلات از طریق روش تفاضلات متناهی بحث می کنیم و با ارائه ی راه حل برای ارزش گذاری اوراق اختیار معامله در مقایسه با راه حل های تحلیلی روشی را برای نحوه ی شناسایی فرصت آربیتراژ در بازه های قیمت گذاری اوراق اختیار معامله در بازار نتیجه گیری می کنیم.

کنترل بهینه تصادفی؛ قیمت گذاری اختیار معاملات؛ برنامه ریزی پویا بلمن؛ معادلات بلک بارنبلات.