مهدی روزبه - دانشیار دانشگاه سمنان، سمنان دانشگاه سمنان دانشکده علوم ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
آرتا روحی - کارشناس ارشد آمار ریاضی، سمنان دانشگاه سمنان دانشکده علوم ریاضی، آمار و علوم
فاطمه جهادی - کارشناس ارشد آمار ریاضی، سمنان دانشگاه سمنان دانشکده علوم ریاضی، آمار و علوم

در این مقاله، به بررسی دو مدل برای مدل سازی سهام بورس اوراق بهادار پرداخته شده است . مدل اول، با حل مسئله بهینه سازی رگرسیون بردار پشتیبان با چهار هسته متفاوت به برآورد قیمت پایانی سهم و مدل دوم با رگرسیون نیمه پارامتری سعی به برآورد قیمت پایانی شد. در این راستا با به کار بستن مدل های مذکور و اندازه گیری خطاهای پیش بین در بازار بورس اوراق بهادار از سهام بر اساس نوسان روزانه و پس از مقایسه روش ها با استفاده از معیارهای ریشه میانگین توان های دوم خطا و میانگین انحراف درصد خطای مطلق، مدلی که برازش مناسب تری داشته است معرفی شد.

پیش بینی سهام، رگرسیون ماشین های بردار پشتیبان، مدل رگرسیون نیمه پارامتری