ادغام و ریسک اعتباری

ادغام بانک یکی از راه های اصلاح ساختار شبکه بانکی است که در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران بانکی ایران قرار گرفته است. ادغام بانک ها در ایران با هدف بهبود سلامت و مدیریت ریسک بانک ها در سال ۱۳۹۶انجام شد.. یکی از مهمترین ریسک ها، ریسک اعتباری است که در صورت نبود مدیریت درست می تواند باعث ایجاد بحران در بانک شود. در این مقاله تاثیر ادغام بانک ها بر ریسک اعتباری در سال های ۱۳۷۵-۱۳۹۷ مورد بررسی قرار گرفته است. از متغیر مجازی برای اندازه گیری ادغام بانک ها استفاده شده است. در این مقاله برای ساختن متغیر ادغام بانک ها، یک متغیر مجازی تعریف شده است که بر اساس آن، اگر بانک ادغام شود عددیک و در غیر اینصورت عدد صفر در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری، از دو روش تک متغیره و تعریف یک متغیر ترکیبی استفاده شده است. برای برآورد اثر ادغام بانک ها بر ریسک اعتباری از مدل ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل بیانگر وجود رابطه مثبت بین بازده دارایی، نسبت دارایی درآمدزا با ریسک اعتباری و رابطه منفی رشد اقتصادی با ریسک اعتباری است.

Keywords:

ادغام , ریسک اعتباری , , ARDL