Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

پیش بینی سود هر سهم و تشکیل سبد بهینه سهام با شبکه ها عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری

هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران
Year: 1400
COI: COMCONF08_131
Language: PersianView: 159
This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

سمیرا اسدزاده - گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
نرگس کشتکار - گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فنی و حرفه ای، بوشهر، ایران

Abstract:

بهینه سازی سبد سهام یا پرتقوی یکی از مسائل مهم در حوزه مسائل مالی و سرمایه گذاری است و دارای کاربردهای فراوانی در زمینه مدیریت سرمایه می باشد. انتخاب سهام برای هر کسی به اشکال مختلفی انجام می شود. برخی سهام خود را با توجه به گذشته سهم انتخاب می کنند و برخی نقدشوندگی و سود نقد سهم را در نظر می گیرند. در کنار اینها نقش تحلیل هم بسیار پررنگ است و افراد با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال دست به خرید سهام می زنند. از آنجا که سبد سهام، در واقع تمام دارایی های یک فرد در بازار مالی می باشد و بهینه کردن آن یعنی سود بیشتر برای فرد سهامدار. پس از آن که سبد سهام شکل گرفت، می توان از طریق روش هایی آن را بهینه کرد و بیشترین بازدهی را کسب کرد و این همان چیزی است که بهینه سازی سهام خوانده می شود. هدف از این پژوهش، پیش بینی سود هرد سهم و تشکیل سبد سهام بهینه به جهت افزایش بازدهی سبد و کاهش ریسک می باشد . برای تشکیل یک سبد سهام بهینه باید بازدهی و سود مورد انتظار آینده را پیش بینی کرد و این را هم در نظر گرفت که بهینه سازی به راحتی و با حل یک مسئله ریاضی انجام نمی شود. و نرمال فرض کردن بازده سهام موجود در یک سبد، در بازار واقعی و پر از نوسان فرضی اشتباه است. بنابراین برای حل مسئله از دو روش کلی خطی و غیر خطی استفاده می شود. مطالعات این پژوهش بر روی ۲۰۰ شرکت بورس و اوراق بهادر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ انجام شده است. مدل پیشنهادی این پژوهش شامل پیش پردازش جهت نرمال سازی داده ها سپس استفاده از الگوریتمهای شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری به هدف پیش بینی سود هر سهم و تشکیل سبد سهام بهینه و افزایش بازدهی سبد و کاهش ریسک می باشد . در نهایت با معیارهای ارزیابی کارایی الگوریتم ها سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه می شوند. در روش پیشنهادی شبکه های عصبی مصنوعی به علت دارا بودن ویژگی های غیرخطی ، ناپارامتریک و یادگیری تطبیقی ، ابزار قدرتمندی هم برای پیش بینی و هم برای بهینه سازی می باشند. و از آنجا که بهینه سازی سبد سهام با پیش بینی سود هر سهم دارای محدودیت هایی ست مانند زمانی که سهام ها در بازار دچار تغییر و نوسانات شدید میشوند و سرمایه گذاران از معاملات با ریسک بالا اجتناب می کنند، با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری که عموما از طبیعت الهام گرفته شده اند می توان مسائل غیرخطی همراه با محدودیت را حل نمود و با پیش بینی سود هر سهم سبدی بهینه تشکیل داد و مسئله بهینه سازی را به خوبی حل کرد. بنابراین شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری بسیار موثر می باشند و موجب افزایش توانایی پیش بینی و بهینه سازی می شوند. ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری به منظور شناسایی منغیر های موثر در پیش بینی، قدرت پیش بینی را به صورت مطلوب افزایش می دهد و به دلیل رفتار غیر خطی سود هر سهم ، الگوهای غیر خطی در تشکیل سبد بهینه با بازده ایی بالاتر و ریسک پایین تر موثر تر رفتار می کنند.

Keywords:

پیش بینی سود هر سهم , سبد بهینه سهام , الگوریتم های فرا ابتکاری , شبکه عصبی مصنوعی

Paper COI Code

This Paper COI Code is COMCONF08_131. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1388178/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
اسدزاده، سمیرا و کشتکار، نرگس،1400،پیش بینی سود هر سهم و تشکیل سبد بهینه سهام با شبکه ها عصبی مصنوعی و الگوریتم های فرا ابتکاری،8th National Congress of Electrical and Computer Engineering of Iran،Tehran،https://civilica.com/doc/1388178

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 5,643
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support