بهینه‎سازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به کارگیری دیتاهای درون‎روزی در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: معاملات زوجی از معروف‎ترین و قدیمی‎ترین سیستم‎های معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش‎هایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم‎ترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سال‎های اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفته است. روش: در این پژوهش از روش یادگیری تقویتی که برای مدل‎سازی و بهینه‎سازی مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، به‎منظور انتخاب آستانه‎های معاملاتی و پنجره‎های زمانی مناسب با هدف ماکزیمم‎سازی بازده و مینیمم‎سازی ریسک‎های منفی در معاملات زوجی با رویکرد هم‎انباشتگی استفاده شده است. پژوهش حاضر با به کارگیری ترکیبی از روش یادگیری تقویتی و رویکرد هم‎انباشتگی در معاملات زوجی اجرا شده است. یافته‎ها: نتایج آزمایش روی دیتاهای درون‎روزی زوج سهام‎ منتخب، نشان می‎دهد که استفاده از روش یادگیری تقویتی در طراحی سیستم معاملات در معاملات زوجی نسبت به کارهای قبلی انجام شده، برتری چشمگیری دارد. نتیجه­گیری: استراتژی معاملات زوجی با الگوریتم پیشنهادی می‎تواند به‎عنوان استراتژی بازار خنثی در تمامی شرایط بازار اعم از رونق و رکود توسط سرمایه‎گذاران و معامله‎گران حقیقی و حقوقی استفاده شود. همچنین می­توان در نظر گرفتن هزینه‎های معاملاتی در انجام معاملات در استراتژی معاملات زوجی را به‎عنوان موضعی برای پژوهش‎های آتی پیشنهاد کرد.

Keywords:

معاملات زوجی , یادگیری تقویتی , هم‎انباشتگی , نسبت سورتینو , فرایند بازگشت به میانگین