ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر
عنوان مقاله: ارزیابی ریسک سیستمی در نظام مالی کشور با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-21-1_007
منتشر شده در در سال 1398
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-21-1_007
منتشر شده در در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:
علی رحیمی باغی - دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان. ایران
مهدی عرب صالحی - دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد واعظ برزانی - دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
خلاصه مقاله:
علی رحیمی باغی - دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان. ایران
مهدی عرب صالحی - دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
محمد واعظ برزانی - دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق میافتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخشها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونهای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و بهموقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحران مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و بیمه در فاصله زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ ارزیابی شده است. یافتهها: نتایج پژوهش نشان میدهد بخش بانکی و بیمه بهترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهادهای مالی در گذر زمان تغییر میکند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبهای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجهگیری: بخش بانکی دارای بیشترین درجه تاثیرگذاری بر سایر بخشهاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی بهعنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخشها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، بهعلت تاثیرگذاری به نسبت بالای آن، بهراحتی میتواند به سایر بخشها سرایت کند.
کلمات کلیدی: ریسک سیستمی, شبکه علیت گرنجر, نهادهای مالی, نظام مالی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1394923/