بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تاکید بر بازار ایران
عنوان مقاله: بررسی همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام با تاکید بر بازار ایران
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-20-1_007
منتشر شده در در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-20-1_007
منتشر شده در در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
علی فقه مجیدی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
بهناز نانوای سایق - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
احمد محمدی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کردستان،سنندج، ایران
خلاصه مقاله:
علی فقه مجیدی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
بهناز نانوای سایق - دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
احمد محمدی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی،دانشگاه کردستان،سنندج، ایران
هدف: در پژوهش حاضر، فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در کشورهای منتخب، طی ژانویه ۲۰۰۷ تا فوریه ۲۰۱۷ آزمون شده است. روش: روش مورد استفاده روش تحلیل خوشهای است. یافتهها: نتایج پژوهش به طور کلی همگرایی بازارهای سهام مورد بررسی را تایید نمیکند. با وجود این، دو خوشه همگرا و یک خوشه واگرا بین بازارهای سهام وجود دارد. در عین حال نتایج نشان میدهد عملکرد بازار سهام ایران نه تنها به صورت جزیرهای و مستقل نیست، بلکه در بلندمدت به سمت همگرایی با سایر بازارهای جهانی پیش میرود. نتیجهگیری: این همگرایی به احتمال قوی به دو دلیل وزن بزرگ صنایع نفتی، پتروشیمی و معدنی در بورس ایران رخ داده است که از نوسانهای جهانی قیمت کالاها تاثیر زیادی میپذیرند، زیرا مهمترین شرکای تجاری ایران نیز در خوشه همگرای ایران قرار گرفتهاند. از این رو لازم است سیاست گذاران حوزه مالی با ایجاد تنوع بیشتر در بازار سهام، از شدت تاثیرگذاری تلاطمهای بین المللی بر بازار داخلی کاسته و آن را مدیریت کنند.
کلمات کلیدی: بازارهای سهام, تحلیل خوشه ای, شاخص قیمت, همگرایی, ایران
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1394951/