راضیه امیر تیموری - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
سید عبدالمجید جلایی - استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
محسن زاینده رودی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

همزمانی چرخه‎های تجاری از موضوعات جدیدی است که در دهه‎های اخیر در حوزه تجارت بین‎الملل همزمان با افزایش یکپارچگی‎های اقتصادی میان کشورها مطرح شده است. بر این اساس با توجه به تاثیرپذیری اقتصاد ایران از جریان چرخه‎های تجاری و همچنین روند ادغام بازار مالی با بازارهای مالی بین‎المللی، مهم است که بتوان تاثیر چرخه‎های تجاری و همزمانی آنها را مشخص کرد و تاثیر همزمانی را بر اصطکاک بازارهای مالی و عمق مالی بررسی نمود. با توجه به شکل‎گیری چرخه‎های تجاری و روند اصطکاک و عمق مالی، روش به‎کار گرفته شده، تحلیل مارکوف سوئیچینگ بیزین ور (MSBVAR) است. با توجه به نتایج به‎دست آمده، همزمانی چرخه‎های تجاری ایران و آلمان طی سال‎های ۱۳۹۴- ۱۳۶۵ نشان‎دهنده همزمانی و تقارن زیاد بین چرخه‎های تجاری این دو کشور است. نقش اصطکاک مالی در توجیه درجه همزمانی چرخه‎های تجاری طی بحران‎های مالی جهانی، شایان توجه است. رژیم ۱ (رکود) نسبت به رژیم ۲ (تورم) پایدارتر بوده و احتمال ماندن در رژیم ۱ بیشتر است.  

اصطکاک مالی, روش بیزین مارکف سوئیچینگ ور, عمق مالی, همزمانی چرخه‎های تجاری