ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

مدل‎سازی تابع توزیع زیان‎های بیمه‎ای با بهره‎گیری از توزیع‎های ترکیبی و مفهوم کاپیولا

Publish place: Financial Research Journal، Vol: 19، Issue: 1
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/1394974

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-19-1_002

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

Abstract:

این تحقیق سعی دارد با بهره­گیری همزمان از توزیع های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توامان زیان­های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه­نامه خاص را نسبت به توزیع های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل‎سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین است، برای مدل‎سازی توابع زیان حاشیه­ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل‎سازی ساختار وابستگی میان آنها استفاده شده است. کاپیولاهای گوسی، تی، فرانک، گامبل و کلایتون، مهم ترین انواع کاپیولای بررسی شده اند تا از بین آنها بهترین گزینه برای تشریح ساختار وابستگی زیان­ها انتخاب شود. داده­های مورد استفاده در این تحقیق مقدار خسارت­های جانی و مالی بیمه­نامه­های شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. نتایج تحقیق نشان می دهد با بهره‎گیری از توزیع ترکیبی پیشنهادی و کاپیولای کلایتون تابع توزیع توام، می‎توان به خوبی زیان­های نشئت گرفته از بیمه­نامه شخص ثالث را مدل‎سازی کرد.

Keywords:

Authors

سعید باجلان

دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

رضا راعی

استاد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

شاپور محمدی

دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • باجلان، س.، راعی، ر.، محمدی، ش. (۱۳۹۵). مدل‎سازی تابع زیان ...
  • Aas, K., Haff, I. (۲۰۰۶). The Generalized Hyperbolic Skew Student’s ...
  • Anderson, T.W. (۱۹۵۸). An Introduction to Multivariate Statistical Analysis. Wiley ...
  • Balkema, A. A., de Haan, L. (۱۹۷۴). Residual Life Time ...
  • Bassi, F., Embrechts, P., Kafetzaki, M. (۱۹۹۸). Risk management and ...
  • Beirlant, J., Joossens, E., Segers, J. (۲۰۰۴). Generalized Pareto Fit ...
  • Belguise, O., Levy, C. (۲۰۰۳). Tempêtes : Etude des dépendances ...
  • Bouyè, E. (۲۰۰۲). Multivariate Extremes at Work for Portfolio Risk ...
  • Chava, S., Stefanescu, C., Turnbull, S. (۲۰۰۸). Modeling the Loss ...
  • Cherubini, U., Lucianco, E., Vecchiato, W. (۲۰۰۴). Copula Methods in ...
  • Debbie, J, D., Jones, B, L. (۲۰۰۶). Multivariate Extreme Value ...
  • Eling, E. (۲۰۱۲). Fitting Insurance Claims to Skewed Distributions: Are ...
  • Embrechts, P., Resnick, S. I., Samorodnitsky, G. (۱۹۹۹). Extreme Value ...
  • Frees, E.W., Carrière, J.F., Valdez, E. (۱۹۹۶). Annuity Valuation with ...
  • Frees, E.W., Valdez, E. A. (۱۹۹۸). Understanding Relationships Using Copulas. ...
  • Johnson, N. L., Kotz, S., Balakrishnan, N. (۱۹۹۷). Discrete Multivariate ...
  • Johnson, R. A., Wichern, D. W. (۱۹۸۸). Applied Multivariate Statistical ...
  • Krzanowski, W. J. (۱۹۸۸). Principles of Multivariate Analysis: a user’s ...
  • Lane, M.N. (۲۰۰۰). Pricing Risk Transfer Transactions. ASTIN Bulletin, ۳۰ ...
  • Lee, W. C., Fang, C. J. (۲۰۱۰). The Measurement of ...
  • McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (۲۰۰۵). Quantitative Risk Management: ...
  • McNeil, A. J., Saladin, T. (۱۹۹۷).The Peaks Over Thresholds Method ...
  • Nelsen, R. B. (۱۹۹۹). An Introduction to Copulas. Springer, New ...
  • Pickands, J. I. (۱۹۷۵). Statistical Inference Using Extreme Value Order ...
  • Venter, G.G. (۲۰۰۲). Tails of Copulas. Proceedings of the Casualty ...
  • Vernic, R. (۲۰۰۶). Multivariate Skew-Normal Distributions with Applications in Insurance. ...
    • نمایش کامل مراجع