CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدل سازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین

عنوان مقاله: مدل سازی تابع زیان بیمهای با استفاده از ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته و نظریه مقادیر فرین
شناسه ملی مقاله: JR_JFR-18-1_003
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

سعید باجلان - دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رضا راعی - استاد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
شاپور محمدی - دانشیار مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازد که آیا میتوان با ترکیب توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته که اخیرا در حوزه مالی و بیمه معرفی شده است و نظریه مقادیر فرین، تابع زیان را به گونهای مدل سازی کرد که هم مقادیر مرکزی را به خوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز به شکل مطلوبی مدل سازی کند. دادههای استفاده شده در این تحقیق، خسارتهای جانی و مالی بیمهنامههای شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری است. برای کالیبراسیون توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته در این تحقیق از الگوریتم حداکثر سازی انتظارات (EM) و برای مدل سازی اکسترممها بر اساس رویکرد اوج فراتر از آستانه (POT) از روش حداکثر درست نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد توزیع ترکیبی پیشنهادی، به خوبی میتواند زیانهای ناشی از بیمه شخص ثالث را مدل سازی کند.  

کلمات کلیدی:
الگوریتم حداکثرسازی انتظارات, تابع میانگین مازاد, توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم یافته , نظریه مقادیر فرین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1395012/