Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

کاربرد رویکرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر ها

Year: 1394
COI: JR_JFR-17-2_007
Language: PersianView: 26
This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 16 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

سعید فلاح پور - استادیار، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
فرید تندنویس - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

Abstract:

 فرایند تشکیل پرتفویی از سهم های تشکیل دهنده شاخص به گونه ای که عملکرد آن شاخص را بازسازی کند، ردیابی شاخص نامیده می شود. پرتفوی ردیاب شاخص به طور نسبی از تنوع خوبی برخوردار است و حجم معاملات و هزینه معاملاتی پایینی دارد. این پژوهش مدل برنامه ریزی صفر و یک را به منظور تحلیل مسئله ردیابی شاخص بررسی می کند. در این مدل تعداد دارایی های مورد نظر برای تشکیل پرتفوی را مدیر سرمایه گذاری تعریف می کند. به منظور درنظرگرفتن عدم قطعیت ضریب همبستگی بین دارایی ها به عنوان ورودی مدل، که دربرگیرنده خطای پیش بینی است، از رویکرد بهینه سازی استوار استفاده می شود. نتایج آزمون خارج از نمونه بر اساس شاخص پنجاه شرکت فعال تر بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۲ نشان می دهد که درنظرگرفتن این عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار عملکرد مدل را بر مبنای معیارهای نسبت اطلاعاتی و خطای ردیابی بهبود می بخشد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JFR-17-2_007. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1395026/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
فلاح پور، سعید و تندنویس، فرید،1394،کاربرد رویکرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر شاخص با درنظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر ها،https://civilica.com/doc/1395026

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

  • Beasley, J.E., Meade, N. & Chang, T.J. (۲۰۰۴). An evolutionary ...
  • Ben-Tal, A., El Ghaoui L. & Nemirovski, A. (۲۰۰۹). Robust ...
  • Bertsimas, D. & Sim M. (۲۰۰۳). Robust discrete optimization and ...
  • Bertsimas, D. & Thiele, A. (۲۰۰۶). Robust and data-driven optimization: ...
  • Charnes, A. & Cooper, W.W. (۱۹۵۹). Chance-constrained programming. Management science, ...
  • Chen, C. & Roy, H. (۲۰۱۰). Robust portfolio selection for ...
  • Cornuejols, G. & Tutuncu, R. (۲۰۰۷). Optimization methods in finance, ...
  • Dantzig, G.B. (۱۹۵۵). Linear programming under uncertainty. Management science, ۱(۴-۳): ...
  • Elton, E.J., Gruber, M.J. & Spitzer, J. (۲۰۰۶). Improved estimates ...
  • Erdogan, E., Goldfarb, D. & Iyengar, G. (۲۰۰۴). Robust portfolio ...
  • Fallahpour, S. & Tondnevis, F. (۲۰۱۴). Robust model for optimal ...
  • Gaivoronski, A.A., Krylov, S. and van der Wijst, N. (۲۰۰۵). ...
  • Gilli, M. & Këllezi, E. (۲۰۰۲). The threshold accepting heuristic ...
  • Jansen, R. & van Dijk, R. (۲۰۰۲). Optimal benchmark tracking ...
  • Meade, N. & Salkin, G.R. (۱۹۹۰). Developing and maintaining an ...
  • Roll, R. (۱۹۹۲). A mean/variance analysis of tracking error. Journal ...
  • Rudd, A. (۱۹۸۰). Optimal selection of passive portfolios. Financial Management, ...
  • Rudolf, M., Wolter, H.J. & Zimmermann, H. (۱۹۹۹). A linear ...
  • Seyfi, A., Hanafizadeh, P. & Navayi, H. (۲۰۰۴). Single period ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 79,890
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support