کاربرد روش تخمین مجموعهی غیر مرجح در انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعهی موردی: بورس اوراق بهادار تهران)
Publish place: Financial Research Journal، Vol: 14، Issue: 2
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 199
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFR-14-2_001
تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400
Abstract:
در اکثر مسائل تصمیمگیری چندمعیاره، داشتن اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از معیارها ضروری است. در این گروه از مسائل، وزنها اهمیت نسبی و ارجحیت هر شاخص (معیار) را نسبت به معیارهای دیگر تصمیمگیری میسنجند. در این مطالعه برای ترسیم مرز کارای میانگین واریانس، از روش تخمین مجموعهی غیر مرجح استفاده میشود. روش تخمین مجموعهی غیر مرجح، روشی برای ایجاد مجموعه نقاط غیر مرجح است که در آن، اطلاعات ترجیحی در مورد ارزش نسبی اهداف (وزنها) بهکار نمیرود. این نکته جزء مزیت اصلی این روش است که در این نوشتار با استفاده از این روش، تلاش در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایهگذار شده است.
Keywords:
Authors
عادل آذر
استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
نجمه راموز
دکترای مدیریت بازاریابی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا عاطفت دوست
دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران