محمدحسین قائمی - استادیار حسابداری، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
جواد معصومی - کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران
رامین رستمی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، موسسه‎ی آموزش عالی آزاد ارس، تبریز، ایران

در این مقاله به‎طور کلی به کارایی روش‎شناسی رویدادپژوهی و به‎طور خاص به کارایی آماره‎های مختلف آزمون می‎پردازیم. بر اساس داده‎های روزانه‎ی قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال ۱۳۸۰ تا پایان سه‎ماهه‎ی اول سال ۱۳۸۹ (شامل ۲۲۴۰ روز) و به‎روش شبیه‎سازی، کارایی هشت آماره‎ی پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره‎ی رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‎دهد، آماره‎های مختلف توان کشف بازده‎های غیرعادی را دارند. هنگامی‎که بازده غیرعادی در دوره‎ی رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره‎های آزمون توان زیادی در کشف بازده‎های غیرعادی داشته باشند.

رویداد پژوهی, بازده غیرعادی, آماره‎ی آزمون, بازده مورد انتظار, گردش سهام