مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون

عبدالساده نیسی; مسلم پیمانی

مدل سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون

Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 14، Issue: 53

Publish Year: 1393

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: Persian

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/1407037

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-14-53_006

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1400

Abstract:

در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.

Keywords:

معادلات دیفرانسیل تصادفی , مدل هستون , معادله فوکر پلانک , روش گاوس هرمیت , ارزش در معرض خطر

Authors

عبدالساده نیسی

دانشیار گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی

مسلم پیمانی

دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

Christofferssen, P. & Pelletier, P. (۲۰۰۴), Backtesting Value-at-Risk: Duration- Based ...
Davis, P.J. and Rabinowitz, P. (۱۹۷۵), Methods of Numerical Integration, ...
Dragulescu, Adrian & Yakovenko (۲۰۰۲), Probability Distribution of Returns in ...
Focardi, Sergio M., & Fabozzi, Frank J (۲۰۰۴), The Mathematics ...
Grotke, Jr.James N (۲۰۱۰), An Introduction to the Mathematics of ...
Haas, M (۲۰۰۱), New Methods in Backtesting, Financial Engineering, Research ...
Heston, S. L (۱۹۹۳), A Closed form Solution for Options ...
Hull, J. C. and White, A. (۱۹۸۷), The Pricing of ...
Jorion, P. (۲۰۰۱), Value at Risk, The New Benchmark for ...
Kupiec, P. (۱۹۹۵), Techniques for Verifying the Accuracy of Risk ...
Lopez, J (۱۹۹۸), Methods for Evaluating Value-at-Risk Estimates, Economic Policy ...
Mikosch, Thomas (۲۰۰۴), Elementary Stochastic Calculus with Finance in View, ...
Niepolla, O (۲۰۰۹), Back Testing Value at Risk Models, Helsinki ...
Oksendal, Bernt (۲۰۰۳), Stochastic Differential Equations an Introduction with Applications ...
Olli (۲۰۰۹), Backtesting Value-at-Risk Models. Helsinki School of Economics ...
Peymany, Moslem, Neisy, Abdolsadeh (۲۰۱۰), Stochastic Differential Equations in Finance, ...
Platen, Eckhard, Bruti-Liberati, Nicola (۲۰۰۷), Numerical Solution of Stochastic Differential ...
Psychoyios, Dimitris, & Skiadopoulos, George, & Alexakis, Panayotss (۲۰۰۳), A ...
Schonbucher, PJ & Wilmott, P (۱۹۹۵), Hedging in Illiquid Markets: ...
Shephard, Neil & Andersen, Torben (۲۰۰۸), Stochastic Volatility: Origins and ...
Wilmott, Paul (۲۰۰۶), Paul Wilmott on Quantitative Finance, John Wiley ...

نمایش کامل مراجع