تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 16، Issue: 63
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123
This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-16-63_002
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400
Abstract:
هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ تا ۳ آذرماه ۱۳۹۲ و ۴ آذرماه ۱۳۹۲ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۴ است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.
Keywords:
Authors
احمد محمدی
استادیار اقتصاد دانشگاه کردستان
زینب سواری
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه کردستان
خالد احمدزاده
هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :