تجزیه و تحلیل کارکرد کشف قیمت قراردادهای آتی سکه طلا در ایران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-16-63_002

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400

Abstract:

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است  یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ تا ۳ آذرماه ۱۳۹۲ و ۴ آذرماه ۱۳۹۲ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۴ است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.

Authors

احمد محمدی

استادیار اقتصاد دانشگاه کردستان

زینب سواری

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه کردستان

خالد احمدزاده

هیئت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • آنکتاد (۱۳۹۳)، آثار توسعه­ای بورس­های کالایی در بازارهای نوظهور، شرکت ...
  • احمدپور، احمد و مرضیه نیک زاد (۱۳۹۰)، »بررسی رابطه بین ...
  • شریعت پناهی، سیدمهدی، هادی محمدزادگان و صفورا شاهینی (۱۳۹۳)، «بررسیرابطهبینقیمتنقدداراییپایهقرارداد ...
  • فکاری سردهایی بهزاد ، اکبر میرزاپور، علی صیامی و مصطفی ...
  • نادعلی، محمد (۱۳۹۳)، «بررسیآثارنوسانیبازارآتیسکه طلابربازارنقدیآندرایران»، فصلنامه راهبرد اقتصادی، ۳(۸)، ۵۶-۷۶ ...
  • Baek, E. and W. Brock (۱۹۹۲), “A General Test for ...
  • Bal, D. P. and B. N. Rath (۲۰۱۵), “Nonlinear Causality ...
  • Bekiros, S., and C. Diks (۲۰۰۸), “The Relationship between Crude ...
  • Bohl, M. T., C. A. Salm and M. Schuppli (۲۰۱۱), ...
  • Bollerslev, T. (۱۹۹۰), “Modelling the Coherence in Short-run Nominal Exchange ...
  • Chan, K. (۱۹۹۱), “A Further Analysis of the Lead-lag Relationship ...
  • Engle, R. F. and K. F. Kroner (۱۹۹۵), “Multivariate Simultaneous ...
  • Fama, E. F. (۱۹۷۰), “Efficient Capital Markets: A Review of ...
  • Francis, B. B., M. Mougoué and V. Panchenko (۲۰۱۰), “Is ...
  • Fujihara, R. A., M. Mougoué (۱۹۹۷), “An Examination of Linear ...
  • Garbade, K. and W. L. Silber (۱۹۸۳), “Price Movement and ...
  • Hammoudeh, S., H. Li, and B. Jeon (۲۰۰۳), “Causality and ...
  • Hiemstra, C.and J. D. Jones (۱۹۹۴), “Testing for Linear and ...
  • Sehgal, S., N.Rajput, and R. K. Dua (۲۰۱۲), “Price Discovery ...
  • Silber, W. L. (۱۹۸۱), “Innovation, Competition, and New Contract Design ...
  • Silvapulle, P. and I. A. Moosa (۱۹۹۹), “The Relationship between ...
  • Joseph, A., G. Sisodia and A. K. Tiwari (۲۰۱۴), “A ...
  • King, R. G., C. I. Plosser, J. H. Stock and ...
  • Lean, H. H., M. McAleer and W. L. Wong (۲۰۱۰), ...
  • Quan, J. (۱۹۹۲), “Two‐step Testing Procedure for Price Discovery Role ...
  • Rittler, D. (۲۰۰۹), “Price Discovery, Causality and Volatility Spillovers in ...
  • Schwarz, T.V. and A. C. Szakmary (۱۹۹۴), “Price Discovery in ...
  • Tully, E. and B. M. Lucey (۲۰۰۷), “A Power GARCH ...
  • Vilasuso, J. (۲۰۰۱), “Causality Tests and Conditional Heteroskedasticity: Monte Carlo ...
  • Working, H. (۱۹۴۸), “Theory of the Inverse Carrying Charge in ...
  • Zhong, M., A. F. Darrat and R. Otero (۲۰۰۴), “Price ...
  • نمایش کامل مراجع