اثر سرریز ریسک دلار ایالات متحده آمریکا بر قیمت نفت
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 12، Issue: 45
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 106
This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-12-45_005
تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1400
Abstract:
غالبا از دلار ایالات متحده آمریکا در معاملات بینالمللی نفت خام به عنوان پول صدور صورت حساب استفاده میشود. بنابراین، این باور وجود دارد که وقوع نوسان و ریسک در بازار دلار آمریکا، زمینهای برای نوسان قیمت در بازار نفت و بهویژه انتقال ریسک به این بازار است. زمانی که چشمانداز بازار دلار ایالات متحده آمریکا امیدبخش به نظر نرسد، حجم زیادی پول روانه بازارهای نفت میشود، بنابراین، قیمت نفت افزایش مییابد. در نتیجه بعضی فرصتهای سرمایهگذاری و سفتهبازی برای تاجرانی که واسطه بین بازار نفت و بازار دلار آمریکا هستند، میتواند بهوجود آید. وجود چنین رابطهای بین این دو بازار، ضرورت کنترل و نظارت ریسک مالی بین این دو بازار را ایجاب میکند. این مقاله از روش نوین در مدیریت ریسک، یعنی روش (VaR) و آزمون علیت گرنجر در ریسک برای آزمون اثر سرریز ریسک بین بازار نفت خام و بازار دلار آمریکا استفاده میکند. نتایج نشان میدهند که از منظر ریسک بازار، فعل و انفعال بین بازار نفت خام و بازار دلار ایالات متحده آمریکا قوی نیست. براساس این، اثر سرریز ریسک بین دو بازار کاملا محدود است.
Keywords:
Authors
علیرضا شکیبایی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
عباد تیموری
کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه باهنر کرمان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :