رضا راعی - دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
ابوذر سروش - دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

وجود مطالبات معوق از جمله مشکلات کنونی نظام بانکی کشور محسوب میشود. یکی از دلایل بروز چنین مشکلاتی، استفاده نکردن از سیستم های اعتبارسنجی برای اعطای تسهیلات بانکی است. مدل های مورد استفاده در چنین سیستمهایی امکان پیش بینی کمی ریسک نکول وامگیرندگان را فراهم می کنند. چندی است که با همت وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتی برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی جامع برای فراهم کردن دادههای اعتباری مشتریان بانکی و تهیه گزارشهای اعتباری افراد ایجاد شده است، اما همچنان راه زیادی تا فراگیر شدن گزارشهای اعتباری در نظام بانکی وجود دارد. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات ۲۵۰ مشتری حقوقی (کوچک و متوسط) مربوط به سه بانک، مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان حقوقی بانک ها ارایه شود. نتایج تحقیق حاکی از معناداری مدل در سطح خطای کمتر از ۵ درصد است. این مدل با ۴۰ داده دیگر نیز مورد آزمون قرار گرفت که صحت مدل ارایه شده را تایید کرد.

اعتبارسنجی مشتریان حقوقی, ریسک نکول, مدل لوجیت, مدل پروبیت