آثار کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM)
عنوان مقاله: آثار کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM)
شناسه ملی مقاله: JR_JOER-10-37_002
منتشر شده در در سال 1389
شناسه ملی مقاله: JR_JOER-10-37_002
منتشر شده در در سال 1389
مشخصات نویسندگان مقاله:
عرفان معماریان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بابل
سیداحمدرضا جلالی نائینی - استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
خلاصه مقاله:
عرفان معماریان - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بابل
سیداحمدرضا جلالی نائینی - استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی
در این مقاله، با بهره گیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سری زمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، به صورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیین کننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است.نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العملی صورت گرفته و براین اساس تاثیرکاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت ،فرضیه منحنی J را مورد تایید قرار می دهد. دوره روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که می توان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بین الملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را ازدلایل مهم این امر برشمرد.
کلمات کلیدی: ایران, تراز تجاری, اقتصادی ایران, نرخ ارز, کاهش ارزش پول, منحنی J, الگوی VECM, مدل برداری تصحیح خطا
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1409883/