یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 10، Issue: 36
Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 215
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-10-36_004
تاریخ نمایه سازی: 11 اسفند 1400
Abstract:
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I(۲)، تبدیل سیستم I(۲) به I(۱) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره ۸۵-۱۳۷۱ همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تایید نمی شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تاکید دارد. یافته های ما نشان می دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح می دهد.
Keywords:
ایران , آزمون همجمعی , الگوی VAR , مدل آماری I(۱) و I(۲) , تورم , بازار ارز , نقدینگی , ارزش واقعی ریال
Authors
ناصر خیابانی
استادیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
جمشید پژویان
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
اکبر کمیجانی
استاد دانشکده اقتصاد- دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :