بررسی سقوط قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 137

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOER-12-46_009

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400

Abstract:

سقوط بازار سهام هم برای سرمایه­ گذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از آنجا که مدل های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات، به­ عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران را در سال­ های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷، به­ طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لوجستیک نشان می دهد. این نتایج حتی پس از روندزدایی شاخص نیز بهبود یافته است.

Authors

شاپور محمدی

استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

حامد طبسی

دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • محمدی، شاپور (۱۳۸۲)، بررسی ویژگی های غیرخطی و ناپیوستگی تغییرات ...
  • Arnold, V.I (۱۹۹۲) Catastrophe Theory, third ed. Springer, Berlin ...
  • Barunik, J., Vosvrda, M (۲۰۰۹) Can a Stochastic Cusp Catastrophe ...
  • Chen, J., Hong, H., Stein, J.C (۲۰۰۱) Forecasting Crashes: Trading ...
  • Cobb, L., Koppstein, P., Chen, N.H (۱۹۸۳), Estimation and Moment ...
  • Fernandes, Marcelo (۲۰۰۶), Financial Crashes as Endogenous Jumps: Estimation, Testing ...
  • Gilmore, R (۱۹۸۱) Catastrophe Theory for Scientists and Engineers, Dover, ...
  • Johansen, A., Sornette, D (۱۹۹۸), Stock Market Crashes are Outliers, ...
  • Levy, Moshe (۲۰۰۸), Stock Market Crashes as Social Phase Transitions. ...
  • Mantegna, R.N., Stanley, E (۱۹۹۵), Scaling Behavior in the Dynamics ...
  • Mariani, M.C., Liu, Y (۲۰۰۷) Normalized Truncated Levy Walks Applied ...
  • Oliva, T.A., Desarbo, W.S., Day, D.L., Jedidi, K (۱۹۸۷), GEMCAT: ...
  • Poston, T., Stewart, I (۱۹۷۸), Catastrophe Theory and Its Application. ...
  • Rosser Jr, J.B (۲۰۰۷), The Rise and Fall of Catastrophe ...
  • Sornette, D (۲۰۰۳), Critical Market Crashes, Physics Reports ۳۷۸ ...
  • Thom, R (۱۹۷۵), Structural Stability and Morphogenesis, Benjamin- Addison Wesley, ...
  • Grasman, R.P.P.P., Van Der Maas, L.J., Wagenmarkers, E.J (۲۰۰۸), Fitting ...
  • Zeeman, E.C (۱۹۷۴), On the Unstable Behavior of Stock Exchanges. ...
  • نمایش کامل مراجع