بررسی سقوط قیمت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کاسپ
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 12، Issue: 46
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 150
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-12-46_009
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400
Abstract:
سقوط بازار سهام هم برای سرمایه گذاران و هم برای دانشگاهیان از اهمیت ویژهای برخوردار است. از آنجا که مدل های کاتاستروف، قدرت بالایی در توضیح فرآیندهای ناپیوسته دارند، در این مقاله با استفاده از مدل تصادفی کاسپ کاتاستروف، به بررسی سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. با استفاده از متغیرهای رشد سالیانه نقدینگی و حجم عددی معاملات، به عنوان متغیرهای کنترل، مدل تصادفی کاسپ سقوط شاخص بورس اوراق بهادار تهران را در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۷، به طور قابل ملاحظه ای بسیار بهتر از مدل غیرخطی لوجستیک نشان می دهد. این نتایج حتی پس از روندزدایی شاخص نیز بهبود یافته است.
Keywords:
Authors
شاپور محمدی
استاد یار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
حامد طبسی
دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :