برآورد رفتار نرخ ارز واقعی در ایران
Publish place: Journal of Economics Research، Vol: 6، Issue: 22
Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 114
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOER-6-22_008
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400
Abstract:
اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیر های کلان اقتصادی یک کشور، تحت تاثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۳ برآورد نماید. برآوردمدل از روشVAR و VECMانجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد مدل، نشان داد که شاخص سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد، در کوتاه مدت دارای تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی بوده؛ اما در بلندمدت ضریب این سیاست مثبت شده است. متغیر سیاست ارزی نیز که بیانگر نظام ارزی در یک کشور است، در کوتاه مدت تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی داشته، اما در بلند مدت، اثر سیستم کنترل ارز، بر نرخ ارز واقعی، مثبت بوده است.
Authors
عبدالمجید جلائی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید با هنر کرمان
حمیدرضا حری
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید با هنر کرمان.
فاطمه ایرانی کرمانی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید با هنر کرمان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :