مقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی ARIMA وشبکه عصبی باالگوریتم ژنتیک (GMDH) درپیش بینی قیمت نفت خام ایران

این پژوهش باهدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده دراین پژوهش به صورت هفتگی وشامل بازه ی زمانی هفته سوم ۴/۲۰۰۲ الی هفته چهارم ۷/۲۰۱۱ که  مشتمل بر۴۸۵مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای وخارج ازنمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم ژنتیک (GMDH) و  نیز یک  مدل رگرسیونی خطی (ARIMA) یافته های این پژوهش نشان می دهدکه مدل شبکه عصبی مبتنی برالگوریتم درپیش بینی های خارج ازنمونه براساس معیارهای محاسبه خطای پیش بینی میانگین مجذور خطا (MSE) و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) دارای عملکردبهتری نسبت به مدل رگرسیونی خطی ARIMA می باشند.