انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک NSGA-II

تشکیل سبد سهام بهینه یکی از تصمیم گیری های مهم برای شرکت ها می باشد. به همین دلیل، انتخاب یک سبد سهام با نرخ بازدهی بالا و ریسک کنترل شده یکی از موضوعاتی است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، استفاده از الگوریتم های فراابتکاری برای انتخاب سبد سهام است. در این مطالعه، روشی بر مبنای الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II برای تشکیل سبد سهام ارائه شده و ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار اندازه گیری ریسک مورد توجه قرار گرفته است. همچنین از داده های ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران برای سال های ۸۹-۱۳۸۵ استفاده شده است. نتایج نشان داد که الگوریتم ژنتیک چند هدفه می تواند جهت انتخاب سبد سهام بهینه بکار رود و عملکرد سبد طراحی شده توسط الگوریتم ژنتیک با عملکرد سبد سهام ۵۰ شرکت برتر با اوزان مساوی تفاوت دارد.

Keywords:

سبد سهام بهینه , روش فراابتکاری , الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA-II