Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مدلسازی پیش­بینی قیمت ارز با استفاده از شبکه­های عصبی

Year: 1390
COI: JR_FEJ-2-8_005
Language: PersianView: 28
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 21 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

مهدی غفاری - کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین
راحله یوسفی - هیات علمی آموزشکده فنی و حرفه­ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج

Abstract:

بی­تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه­گذاری از طریق بازار سرمایه در تمام جهان مبادله می­شود.اقتصادهای ملی به­شدت متاثر از عملکرد بازار سرماهی است. به علاوه بازار سرمایه به­عنوان یک ابزار سرمایه­گذاری در دسترس، هم برای سرمایه­گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. بازارها نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر می­شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر در بازار بورس، اوراق بهادار موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه­گذارای شده است. روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایه­گذارانی که بازار سهام را به عنوان مکان سرمایه­گذاری انتخاب نموده­اند، این خصوصیت اجتناب­ناپذیر است. بنابراین به­طور طبیعی تمام تلاش سرمایه­گذار، کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیش­بینی در این  بازار یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان می­باشد. یکی از کاربردهای پیش­بینی نرخ ارز در صنعت کشور، استفاده در خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز از خارج  و فروش  تولیدات به شکل نقدی است. با خرید یا فروش نقدی در زمان مناسب می­توان سود قابل ملاحظه ای را عاید شرکت­ها کرد. یکی از روش­های نوین مورد استفاده در زمینه­ی پیش­بینی قیمت ارز، استفاده از شبکه­های عصبی می­باشد. در این پژوهش با استفاده از شبکه­های عصبی چند لایه­ی پیشخور، اندیکاتوری جهت پیش­بینی نرخ ارز با زبان MQL۴ در نرم افزار متاتریدر تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل سازی پیش بینی قیمت ارز با استفاده از زبان مذکور مبتنی بر شبکه های عصبی تائید می گردد.

Keywords:

پیش­بینی , شبکه­های عصبی چند لایه­ی پیشخور , بازار ارز , متاتریدر , بازار فارکس

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_FEJ-2-8_005. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1410389/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
غفاری، مهدی و یوسفی، راحله،1390،مدلسازی پیش­بینی قیمت ارز با استفاده از شبکه­های عصبی،https://civilica.com/doc/1410389

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 11,009
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support