علیرضا سرگلزایی - استادیار، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران
امین تعادل خواه - دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

تقلب و پولشویی در سیستم بانکی یکی از چالشهای هر اقتصاد است و زیانهای قابل توجهای میتواند به زیرساختهای یک کشور وارد نماید. تقلب و پولشویی در سیستم بانکی تعاریف مختلفی دارد اما در ساده ترین تعریف میتوان تلاش افراد متخلف برای وارد کردن پولهای نامشروع به چرخه اقتصاد کشور و مشروع نشان دادن این پولها است. در پولشویی افراد متخلف تلاش دارند تا اثر و رد پولهای کثیف را با سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از بین ببرند. یکی از روشهای مهم و کاربردی برای جلوگیری از پولشویی در سیستم بانکی استفاده از روشهای اعتبارسنجی مشتریان در بانک است. اعتبارسنجی مشتریان در سیستم بانکی باعث میشود مشتریان مدیریت شوند و افراد متخلف نتوانند تراکنشهای مشکوک را انجام دهند. برای مقابله با پولشویی و اعتبارسنجی مشتریان تاکنون روشهای مختلفی ارایه شده است که برخی از آنها بر پایه بلاک چین و برخی دیگر بر پایه روشهای داده کاوی است. در این مطالعه تعدادی از این روشها بررسی و سپس در ادامه نیز چند روش داده کاوی برای تحلیل و اعتبارسنجی مشتریان بانکی در ابزار وکا نیز به بحث گذاشته شده است. ارزیابیها نشان میدهد در بین روشهای دادهکاوی شبکه عصبی مصنوعی دارای کمترین خطا در پیش بینی تقلب و پولشویی در سیستم بانکی است.

تقلب، پولشویی، اعتبارسنجی مشتریان بانکی، سیستم بانکی، داده کاوی