مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله: مقایسه دقت مدل اولسن و مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران
شناسه ملی مقاله: JR_JEMS-3-3_006
منتشر شده در در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_JEMS-3-3_006
منتشر شده در در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
غلامحسین گل ارضی - استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
محمود یعقوبی - دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان
خلاصه مقاله:
غلامحسین گل ارضی - استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان
محمود یعقوبی - دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی، دانشگاه سمنان
ارزشگذاری سهام با استفاده از روشهای معتبر علمی سبب اتخاذ تصمیمات بهینه سرمایهگذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایهای خواهد شد. لذا برای ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری بیشتر در بازارهای مالی باید مدلهای قیمتگذاری موجود پیوسته مورد بررسی قرار گرفته و مدلهای مناسبت شناسایی و معرفی شوند. هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت مدل پیوتروسکی در مقایسه با مدل اولسن در تبیین تغییرات قیمت سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ می باشند. دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به پایگاههای اطلاعاتی بازار سرمایه بدست آمده است. یافتههای پژوهش نشاندهنده توانایی هر دو مدل اولسن و پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام میباشد. با مقایسه دقت دو مدل مذکور مشخص گردید که دقت مدل پیوتروسکی در تبیین تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل اولسن است.
کلمات کلیدی: مدل اولسن, مدل پیوتروسکی, ارزش گذاری اوراق بهادار
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1432155/