Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

مقایسه تطبیقی پرتفوی بهینه ارزی در دو دوره زمانی متفاوت ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ با بهره گیری از الگوی مارکویتز

پنجمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
Year: 1400
COI: TCCONF05_149
Language: PersianView: 158
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 24 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

فرامرز طهماسبی - عضو هیات علمی گروه اقتصاد،دانشگاه پیام نور
سودا خلجی - کارشناس ارشد اقتصاد

Abstract:

مطالعه حاضر به بررسی ترکیب بهینه ارزی در دو دوره زمانی متفاوت پرداخته و با توجه به مزایا و برتری روش بهینه سازی مبتنی بر تئوری فرامدرن پرتفوی نسبت به دیگر روش ها، با بکارگیری این روش ، سهم بهینه ارزهای مهم شامل دلار، یورو، ین و پوند طی بازده زمانی ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ را در سبد ارزی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل مارکویتز و روش میانگین - واریانس و نرم افزارهای اکسل و متلب استفاده شده است. بر اساس نتایج مربوط به دوره های ۱۳۸۸-۹۲ و ۱۳۹۲-۹۶، بازده و ریسک با هم افزایش و یا کاهش یافته است به بیانی ساده این موضوع که برای بازدهی بالاتر باید ریسک بالاتر را پذیرفت، اتفاق افتاده است. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده در دوره زمانی ۱۳۸۸-۹۲، ارز یوآن دارای بالاترین بازدهی، پوند دارای بازدهی بالا (بعد از یوآن) و ریسک نسبی بالا بوده است. یورو دارای ریسک نسبی بالا و بازدهی متوسط بوده است. ین دارای بازدهی پایین و ریسک بالا و دلار نیز دارای کمترین ریسک و کمترین بازدهی بوده است. در دوره زمانی ۱۳۹۲-۹۶ نیز، دلار دارای بالاترین بازدهی و ریسک نسبی پایین، یوآن دارای بازدهی بالا در رتبه دوم بعد از دلار) و بالاترین ریسک با فاصله زیاد می باشد. پوند دارای بازدهی متوسط و ریسک پایین، یورو دارای بازدهی متوسط و ریسک پایین و ین دارای کمترین ریسک و کمترین بازدهی بوده است. در نتیجه می توان گفت که پرتفوی ارزی در دو دوره زمانی ۱۳۸۸-۹۲ و -۹۶ ۱۳۹۲ متفاوت بوده است.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is TCCONF05_149. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1435347/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
طهماسبی، فرامرز و خلجی، سودا،1400،مقایسه تطبیقی پرتفوی بهینه ارزی در دو دوره زمانی متفاوت ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ و ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ با بهره گیری از الگوی مارکویتز،5Th International Conference on Science and Technology of the Third Millennium of Iran's Economy, Management and Accounting،Tehran،https://civilica.com/doc/1435347

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: پیام نور
Paper count: 61,431
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support