مقایسه دقت پیش بینی تحلیل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون پروبیت بر مدیریت ریسک اعتباری بانکها

هدف پژوهش حاضر مقایسه دقت دو الگوی مختلف پیشبینی، تحلیل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون پروبیت بر مدیریت ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ فعال بوده اند به کار گرفته شده است. نمونه مورد بررسی متشکل از ۱۶ بانک و ۴۸ مشاهده میباشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هردو الگوی طراحی شده قابلیت پیشبینی ریسک اعتباری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند و در شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری بانک ها، اطلاعات هویتی بانک ها نظیر نقدینگی و اندازه بانک و اطلاعات اقتصاد کلان نظیر نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص ملی حائز اهمیت بوده است. در ادامه نیز نتایج نهایی نشان داد که دقت الگوی رگرسیون چند متغیره بیشتر از رگرسیون پروبیت می باشد.

Keywords:

تحلیل رگرسیون , رگرسیون پروبیت , ریسک اعتباری , مدیریت بانک