ابراهیم کاردگر - دکتری اقتصاد، دانشگاه مازندران، مدیرعامل بیمه دانا
مهدی احراری - دکتری اقتصاد نفت و گاز، گرایش بازارها و مالیه، دانشگاه علامه طباطبایی، مدیر دفتر پژوهش و توسعه بیمه دانا
نیما محمدنژاد - دکتری اقتصاد، گرایش سلامت، دانشگاه تربیت مدرس

مطالعه کنونی ریسک های بیمه گری صنعت بیمه را با دو رویکرد تجمیع همزمان با استفاده از توابع مفصل بیزی و ارشمیدسی و تجمیعسلسله مراتبی با استفاده از توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (HAC) اندازه گیری میکند و بر این اساس، حداقل سرمایه لازم برای صنعت بیمه برآوردشده است. نتایج حاصل از تجمیع و مدلسازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با استفاده از داده های ضریب خسارت طی سال های ۱۳۵۴ - ۱۳۹۶نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایه لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایه لازمبرای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامه ۶۹ بیمه مرکزی و با داده های سال ۱۳۹۶ در حدود ۳۹۱۹۴۳۹۶ میلیون ریالمحاسبه شده است؛ درحالیکه حداقل سرمایه برآورد شده با سنجه ریسک ارزش در معرض خطر در سطح معنی داری ۹۵ درصد با توابع مفصل بیزی دررویکرد تجمیع همزمان و با استفاده از توابع مفصل کلایتون و جوئی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده ازاین توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه لازم، توانگری موسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

ریسک بیمه گری، توابع مفصل، تجمیع ریسک