واکنش بازدهی بازار سهام به نوسانات قیمت نفت با تاکید بر سرریز تلاطم؛ کاربردی از VAR-BEKK
Publish place: 1st international conference on the mutation of management science, economics and accounting
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 194
This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MMEA01_0971
تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1401
Abstract:
ارتباط بین بازار سهام و قیمت نفت مورد توجه مطالعات نظری و تجربی ادبیات مالی قرار گرفته است. بازار سهام نقش مهم و متنوعی را درتوسعه اقتصادی یک کشور ایفا می کند. این مطالعه به بررسی نااطمینانی قیمت نفت و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ازمدل گارچ دومتغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های ماهانه طی دوره ۱۴۳۰ تا ۱۴۲۲ استفاده شد. نتایج برآورد الگو نشان داد در طی دوره موردبررسی تغییرات گذشته قیمت نفت (شوک ها و نوسانات) بازدهی بورس را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد . همچنین سرریز نوسانات از بازدهی قیمتنفت به بازدهی بورس وجود داشته است.
Keywords:
Authors
سیما اسکندری سبزی
استادیار گروه اقتصاد، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
اعظم حاجی آقاجانی
استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران