ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای منتخب اسلامی صادرکننده نفت: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چند متغیره

Publish place: Journal of Economic Research، Vol: 26، Issue: 89
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 125

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/1472842

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJER-26-89_002

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1401

Abstract:

با گسترش فرآیند جهانی شدن، ارتباط بین بازارهای مالی کشورها بیشتر و باعث شده سرمایه گذاران جهت کسب سود بیشتر بین بازارهای مالی کشورهای مختلف حرکت کنند. با توجه به شرایط ایران و مواجه به مساله تحریم، امکان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شناخته شده با ریسک تحریم روبه رو است. در این مقاله، مساله اساسی وجود و بررسی چگونگی سرایت تلاطم بین بازارهای مالی ایران و کشورهای اسلامی صادر کننده نفت است. از این رو، از یک الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره و داده های شاخص قیمت سهام در بازارهای مالی کشورهای منتخب با تواتر روزانه طی دوره زمانی ۰۵/۱۲/۲۰۰۸ تا ۱۹/۰۲/۲۰۲۰ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مقاله مبنی بر سرایت تلاطم بین بازارهای مالی کشورهای اسلامی صادرکننده نفت عضو اوپک از روند تصادفی مشترک و یکسانی تبعیت می کند؛ برای کشورهای امارات متحده عربی، عربستان و قطر صدق کرده، اما برای کشورهای ایران و نیجریه صادق نیست. بنابراین، متنوع سازی سبد دارایی بین بازارها در بلندمدت برای سرمایه گذاران ایرانی در بازارهای مالی کشورهای اسلامی عضو اوپک می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد و با توجه به شرایط تحریم، این اقتصادها می توانند مقصد سرمایه گذاری برای ایرانیان باشند.

Keywords:

سرایت تلاطم , الگوی تلاطم تصادفی عاملی , کشورهای اسلامی صادرکننده نفت

Authors

عباس شاکری

استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

تیمور محمدی

استاد، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زینت ذاکری

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • پورعبادالهان کویچ، محسن، اصغرپور، حسین و ذوالقدر، حمید. (۱۳۹۳). بررسی ...
  • حسینیون، نیلوفر سادات، بهنامه، مهدی و ابراهیمی سالاری، تقی. (۱۳۹۵). ...
  • سیدحسینی، سیدمحمد و ابراهیمی، سیدبابک. (۱۳۹۲). بررسی سرایت تلاطم بین ...
  • مقدس بیات، مریم، شیرین بخش، شمس اله و محمدی، تیمور. ...
  • ممی پور، سیاب و فعلی، عاطفه. (۱۳۹۵). بررسی سرریز ...
  • Abbes, M. B., & Trichilli, Y. (۲۰۱۵). Islamic stock markets ...
  • Doz, C., & Renault, E. (۲۰۰۶). Factor stochastic volatility in ...
  • Engle, R. F., & Patton, A. J. (۲۰۰۷). What good ...
  • Fama, E. F. (۱۹۹۵). Random walks in stock market prices. ...
  • Forbes, K., & Rigobon, R. (۲۰۰۰). No Contagion, only interdependence. ...
  • Harris, R. D., & Pisedtasalasai, A. (۲۰۰۶). Return and volatility ...
  • Harvey, A., Ruiz, E., & Shephard, N. (۱۹۹۴). Multivariate stochastic ...
  • Hosseinioun, N., Behname, M., Ebrahimi Salari, T. (۲۰۱۶). Volatility transmission ...
  • Jacquier, E., Polson, N. G., & Rossi, P. (۱۹۹۹). Stochastic ...
  • Jorion, P. (۱۹۸۵). International portfolio diversification with estimation risk. Journal ...
  • Khiabani, N., & Dehghani, M. (۲۰۱۴). The role of oil ...
  • Majdoub, J., & Mansour, W. (۲۰۱۴). Islamic equity market integration ...
  • Mamipour, S., & Feli, A. (۲۰۱۷). The impact of oil ...
  • Melino, A., & Turnbull, S. M. (۱۹۹۰). Pricing foreign currency ...
  • Moghaddas Bayat, M., Shirinbakhsh, S., & Mohammadi, T. (۲۰۱۸). Analyzing ...
  • Neaime, S. (۲۰۱۲). The global financial crisis, financial linkages and ...
  • Pitt, M. K., & Shephard, N. (۱۹۹۹). Filtering via simulation: ...
  • Poon, S. H., & Granger, C. W. (۲۰۰۳). Forecasting volatility ...
  • Pourebadolahan, M., Asgharpour, H., & Zolghadr, H. (۲۰۱۵). Examining relationship ...
  • Rajgopal, S., & Venkatachalam, M. (۲۰۱۱). Financial reporting quality and ...
  • Ross, S. A. (۲۰۱۳). The arbitrage theory of capital asset ...
  • Seyedhosseini S.M., & Ebrahimi S.B. (۲۰۱۳). Volatility transmission analysis among ...
  • Shephard, N. (۱۹۹۶). Statistical aspects of ARCH and stochastic volatility. ...
  • Shiller, R. J. (۱۹۸۰). Do stock prices move too much ...
  • Taylor, J. W. (۲۰۰۴). Smooth transition exponential smoothing. Journal of ...
  • Tsay, R. S. (۲۰۰۵). Analysis of financial time series(Vol. ۵۴۳). ...
  • Vuolteenaho, T. (۲۰۰۲). What drives firm‐level stock returns?. The Journal ...
  • Xu, X. E., & Fung, H. G. (۲۰۰۲). Information flows ...
  • Zhou, X., Nakajima, J., & West, M. (۲۰۱۴). Bayesian forecasting ...
    • نمایش کامل مراجع