احسان نوکندی - دانشکده ی برق و کامپیوتردانشگاه بیرجندبیرجند، ایران
سعید رضا گلدانی - دانشکده ی برق و کامپیوتردانشگاه بیرجندبیرجند، ایران

ذات برق به عنوان یک کالا در بازار به واسطه یخصوصیات منحصربه فردش به گونه ای است که پیش بینی قیمت آن رادشوار می نماید. قیمت برق بسیار بی ثبات بوده و دامنه تغییرات بالاییدارد. نتیجه ی این بی ثباتی در قیمت، گاه خود را به شکل جهش هایقیمت بروز می دهد. جهش های قیمت تغییرات ناگهانی و شدید در قیمتتسویه ی بازار می باشند که بزرگی برخی از آن ها حتی گاه بین ده تا صدبرابر قیمت های معمول نیز می رسد. جهش های قیمت می توانند تاثیرشدیدی بر میزان سود یا زیان بازیگران حاضر در بازار داشته باشند و ایننکته اهمیت پیش بینی آن را نشان می دهد. در حال حاضر تلاش هایفراوانی برای پیش بینی قیمت های نرمال در بازار برق انجام شده است کهنتایج قابل قبولی نیز به دست داده است. منتها این روش ها برای پیش بینیجهش های قیمت کارآمد نیستند و در این حوزه همچنان کاستی وجودروشی مناسب حس می گردد. در این مقاله تلاش شده است روشیکارآمد برای پیش بینی وقوع و بزرگی جهش های قیمت ارائه شود.

بازار برق؛ جهش های قیمت؛ پیش بینی قیمت