سنجش عملکرد مالی ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل های غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها

هدف از این تحقیق انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است و جهت انجام پروژه از اطلاعات بورس اوراق بهادار درباره ۵۰ شرکت فعال برتر در بازه زمانی تابستان سال ۱۳۹۸ و ردیابی تحلیل همین داده ها در بازه زمانی بهار سال ۱۳۹۸ می باشد. برای محاسبه کارایی نسبی و میزان پیشرفت و پسرفت شرکت ها از مدل توسعه یافته تحلیل پوششی داده ها ( SORM ) استفاده گردیده که ورودی ها فقط در فاصله ای محدود و مشخص شده می توانند تغییر نمایند و با همین فرض، خروجی نیز در فاصله ای محدود شده تغییر می نماید و امکان وجود داده منفی هم قابلیت تحلیل دارد و مدل نهایی با توجه به اطلاعات استخراج شده از جامعه مورد بحث، کارایی و بهینگی انتخاب سبد سهام را تسهیل می نماید. به دلیل عدم وجود تمام اطلاعات مورد نیاز و در دسترس، نتایج این تحلیل نشان می دهد ۱۳ شرکت، کارایی برابر ۱ که نشانگر بیشترین سطح کارایی است دست یافته و بانک صادرات با احتساب رقم ۱.۳۲ و شرکت پتروشیمی فناوران نیز به احتساب رقم ۱.۱۵ به ترتیب دارای بیشترین پیشرفت و نرخ رشد در طبقه اول و دوم بهره وری طبقه بندی گردیده اند.

Keywords:

داده های منفی , تحلیل پوششی داده ها , شاخص های رتبه بندی , سوپر کارایی , پیشرفت و پسرفت