شیوا زمانی - دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مدیریت و اقتصاد
بیژن ظهوری زنگنه - دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی
بهناز زرگری - دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده علوم ریاضی

قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

سهام, سبدمالی, آربیتراژ, مارتینگل, بلک-شولز, معادله دیفرانسیل تصادفی