تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از ۱۸۸۰ تا ۱۹۷۰
عنوان مقاله: تاریخچه انتگرال تصادفی و ریاضیات مالی از ۱۸۸۰ تا ۱۹۷۰
شناسه ملی مقاله: JR_MCT-25-36_002
منتشر شده در در سال 1385
شناسه ملی مقاله: JR_MCT-25-36_002
منتشر شده در در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:
روح الله جهانی پور - دانشگاه کاشان، گروه ریاضی
خلاصه مقاله:
روح الله جهانی پور - دانشگاه کاشان، گروه ریاضی
تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، روسیه و آمریکا مورد بررسی قرار گرفته، کاربردهای آن در ریاضیات مالی و قیمت گذاری در بازار بورس روشن می گردد.
کلمات کلیدی: فرآیند مارکف, حرکت براونی, انتگرال تصادفی ایتو, انتگرال تصادفی استراتونوویچ, مارتینگل, نیمه مارتینگل
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1499533/