کاربرد روش های کنترل کلاسیک در بهینه سازی سبد سهام

تعیین پرتفولیو یا پرتفوی بهینه یک مساله مهم برای سرمایه گذاران در بازارهای مالی داخلی و بین المللی به شمار می رود. از این رو میتوان مدیریت سرمایه در یک پرتفوی را به عنوان یک مساله کنترل بهینه پویا در نظر گرفت و با استفاده از روش های پیش بینی و بهینه سازی قیمت سهام در زمان های آینده، عمکرد معاملاتی قابل قبول حاصل شود. در این پژوهش، مروری بر تحقیقات و منابع ارائه شده در سالهای اخیر، در زمینه روش های آماری و تخمینی از جمله فیلتر کالمن - حرکت براونی هندسی به جهت پیش بینی آینده قیمت سهام و همچنین کنترل پیش بین مدل برای حل مساله بهینه سازی پرتفوی سهام، خواهیم داشت.در ابتدا ، مقدمه ای بر موضوع مورد بررسی بیان شده است. سپس مفاهیم پایه و تعاریف مورد نیاز برای درک بهتر منابع بررسی شده، ارائه گردیده است. در ادامه، مقالات و سایر منابع بکار برده شده در این پژوهش آورده شده است. در پایان نیز یک جمع بندی از بررسی های صورت گرفته ارائه شده است.

Keywords:

پرتفولیو , فیلتر کالمن , حرکت براونی هندسی , کنترل پیش بین مدل