تحلیل داده های بورس بر اساس تابع مفصل

تابع مفصل یک ابزار مفید در شناسایی ساختار وابستگی داده های وابسته و در نتیجه برازش یک توزیع توام مناسب به داده ها می باشد. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل داده های بورس شامل سه متغیر ضعف مالی، سود انباشته، و دارایی ملموس مربوط به ‎۱۱۰ شرکت تجاری ایران از سال ‎۱۳۸۵ تا ‎۱۳۸۹‎ تحلیل می شود و به خصوص یک توزیع سه بعدی به این داده ها برازش شده است. برای بررسی نوع وابستگی بین داده ها از ابزارهای مختلفی از جمله نمودار پراکنش، نمودار کای، و نمودار کندال استفاده نمودیم. همچنین اندازه وابستگی جهت دار و دمی داده ها را مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب وابستگی کندال و اسپیرمن را نیز محاسبه می کنیم. در انتها آزمون نیکویی برازش برای چند مفصل معروف را انجام دادیم تا بتوانم مفصل مناسب داده های بورس مقاله به دست آوریم.

Keywords:

Copula function , directional and tail dependency , chi and Kendall plot‎ , تابع مفصل: وابستگی جهتی و دمی: نمودار کای و کندال‎