سیده آزده فلاح مرتضی نژاد - Ferdowsi University of Mashhad
غلامرضا محتشمی برزادران - Ferdowsi University of Mashhad
بهرام صادقپور گیلده - Ferdowsi University of Mashhad
محمد امینی - Ferdowsi University of Mashhad

تابع مفصل یک ابزار مفید در شناسایی ساختار وابستگی داده های وابسته و در نتیجه برازش یک توزیع توام مناسب به داده ها می باشد. در این مقاله با استفاده از تابع مفصل داده های بورس شامل سه متغیر ضعف مالی، سود انباشته، و دارایی ملموس مربوط به ‎۱۱۰ شرکت تجاری ایران از سال ‎۱۳۸۵ تا ‎۱۳۸۹‎ تحلیل می شود و به خصوص یک توزیع سه بعدی به این داده ها برازش شده است. برای بررسی نوع وابستگی بین داده ها از ابزارهای مختلفی از جمله نمودار پراکنش، نمودار کای، و نمودار کندال استفاده نمودیم. همچنین اندازه وابستگی جهت دار و دمی داده ها را مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب وابستگی کندال و اسپیرمن را نیز محاسبه می کنیم. در انتها آزمون نیکویی برازش برای چند مفصل معروف را انجام دادیم تا بتوانم مفصل مناسب داده های بورس مقاله به دست آوریم.

Copula function, directional and tail dependency, chi and Kendall plot‎, تابع مفصل: وابستگی جهتی و دمی: نمودار کای و کندال‎